上期所关于做好中秋和国庆节期间市场风险控制工作的通知

各会员单位、指定期货保证金存管银行、指定交割仓库：

2013年中秋节和国庆节临近，根据我所节假日放假和休市安排的公告，9月19日至21日为中秋节休市，10月1日至7日为国庆节休市。根据《上海期货交易所风险控制管理办法》有关规定，经研究决定，对9月17日至10月8日期间各品种交易保证金比例和涨跌幅度限制进行调整，中秋节和国庆节之间交易日的交易保证金比例和涨跌停板幅度不作恢复。现将有关事项通知如下：

一、自2013年9月17日未出现单边市，当日收盘结算时起的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度限制调整如下：

铝期货合约的交易保证金比例由5%调整为6%，涨跌幅度限制由4%调整为5%；

锌期货合约的交易保证金比例由6%调整为7%，涨跌幅度限制由4%调整为5%；

铜、黄金和天胶期货合约的交易保证金比例由7%调整为8%，涨跌幅度限制由5%调整为6%；

燃料油期货合约的交易保证金比例由8%调整为9%，涨跌幅度限制由5%调整为6%；

白银期货合约的交易保证金比例由8%调整为9%，涨跌幅度限制由6%调整为7%；

螺纹钢期货合约的交易保证金比例仍为7%，涨跌幅度限制仍为5%；

铅期货合约的交易保证金比例仍为8%，涨跌幅度限制仍为5%；

线材期货合约的交易保证金比例仍为7%，涨跌幅度限制仍为6%。

二、自2013年9月27日未出现单边市，当日收盘结算时起的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度限制调整如下：

铝期货合约的交易保证金比例由6%调整为11%，涨跌幅度限制由5%调整为6%；

锌和螺纹钢期货合约的交易保证金比例由7%调整为11%，涨跌幅度限制由5%调整为6%；

铅期货合约的交易保证金比例由8%调整为11%，涨跌幅度限制由5%调整为6%；

线材期货合约的交易保证金比例由7%调整为11%，涨跌幅度限制仍为6%；

黄金和天胶期货合约的交易保证金比例由8%调整为12%，涨跌幅度限制由6%调整为7%；

燃料油期货合约的交易保证金比例由9%调整为12%，涨跌幅度限制由6%调整为7%；

铜货合约的交易保证金比例由8%调整为13%，涨跌幅度限制由6%调整为8%。

白银期货合约的交易保证金比例由9%调整为13%，涨跌幅度限制由7%调整为8%。

如遇上述交易保证金比例、涨跌幅度限制与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌幅度限制不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。

三、2013年10月8日恢复交易后，自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度限制调整如下：

螺纹钢和铅期货合约的交易保证金比例调整为6%，涨跌幅度限制调整为4%；

线材期货合约的交易保证金比例恢复为7%，涨跌幅度限制调整为5%；

铜、铝、锌、黄金、白银、天胶、燃料油期货合约的交易保证金比例和涨跌幅度限制恢复至原有水平。

关于交易保证金和涨跌停板的其他各项规定按《上海期货交易所风险控制管理办法》执行。

四、请各会员单位及时落实相关合约持仓限额、自然人持仓和整倍数调整、交割准备等事项。FU1310合约的最后交易日为9月30日，交割日为10月8日、9日、10日、11日和14日。请会员单位充分了解投资者的交割意向，提前检查用于合约交割仓单的数量和有效期限，做好增值税专用发票的申报和开具工作，切实防范交割风险。

五、请各指定期货保证金存管银行做好应对预案，保证业务正常进行。请各指定交割仓库做好应急预案和安全保障工作，防止安全事故发生，同时，做好入库货物的权属审核及规范存放工作，加强内部管理和风险控制，确保交割业务安全顺利进行。一旦发生紧急情况，请按规定及时与交易所联系。

鉴于中秋节和国庆节休市时间跨度较长，国内外经济金融形势仍然复杂，请各会员单位做好风险防范工作，做好技术系统的维护和网络安全工作，根据投资者的持仓及风险情况适当提高保证金的收取比例，严格投资者的出入金管理，请相关指定期货保证金存管银行和指定交割仓库做好安全工作，维护市场稳定健康运行。提醒投资者谨慎运作，理性投资。

特此通知。

上海期货交易所

2013年9月10日