| 中金所期权品种交易规则简表 | |||
| 品种 | 中证 1000 股指期权 | 沪深300指数期权 | 上证50股指期权 |
| 合约标的物 | 中证 1000 指数（999852） | 沪深300指数（000300） | 上证50指数（000016） |
| 交易代码 | 看涨期权：MO 合约月份-C-行权价格 看跌期权：MO 合约月份-P-行权价格 |
看涨期权：IO-合约月份-C-行权价格 看跌期权：IO-合约月份-P-行权价格 |
看涨期权：HO-合约月份-C-行权价格 看跌期权：HO-合约月份-P-行权价格 |
| 合约乘数 | 每点人民币 100 元 | ||
| 最小变动价位（指数点） | 0.2 点 | ||
| 合约月份 | 当月、下 2 个月及随后 3 个季月 | ||
| 交易时间 | 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 | ||
| 限价单笔最大下单（手） | 20 | ||
| 持仓限额（手） | 1200 | 5000 | 1200 |
| 交易限额 | 日内开仓交易的最大数量为200手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手，单个深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。 | ||
| 最后交易日（到期日） | 合约到期月份的第三个星期五（遇法定节假日顺延） | ||
| 每日价格最大波动限制 | 上一交易日标的指数收盘价的±10% | ||
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动 10%对应的价格范围。 | ||
| 行权日 | 同合约到期日 | ||
| 行权方式 | 欧式期权 | ||
| 履约方式 | 现金结算 | ||
| 行权指令提交时间 | 到期日:9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | ||
| 保证金计算公式 | 每手看涨期权交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数） 每手看跌期权交易保证金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数） 注：股指期权合约的保证金调整系数、最低保障系数由交易所另行规定。 看涨期权虚值额为：max[（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）×合约乘数，0]；看跌期权虚值额为：max[（标的指数当日收盘价-本合约行权价格）×合约乘数，0]。 |
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| 以上信息仅供参考，如有变化，以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2022年12月】 | |||
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