| 能源中心期权品种交易规则简表 | |||||||
| 品种 | 原油期权 | ||||||
| 合约标的物 | 原油期货合约 | ||||||
| 合约类型 | 看涨期权、看跌期权 | ||||||
| 交易代码 | 看涨期权：标的代码-合约月份-C-行权价格 | ||||||
| 看跌期权：标的代码-合约月份-P-行权价格 | |||||||
| 合约单位 | 1000桶/手 | ||||||
| 最小变动价位 | 0.05 | ||||||
| 合约月份 | 最近两个连续月份以及随后达到交易所要求的月份 | ||||||
| 交易时间 | 与标的期货合约一致（每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所规定的其他时间） | ||||||
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 | ||||||
| 涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | ||||||
| 跌停板 | Max（期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度，期权合约最小变动价位） | ||||||
| 交易指令 | 限价指令/FOK/FAK | ||||||
| 套利指令代码 | - | ||||||
| 单笔最大下单（手） | 100 | ||||||
| 市价单最大下单（手） | 无市价指令 | ||||||
| 最后交易日（到期日） | 标的期货合约交割月份前第一月的倒数第13个交易日 | ||||||
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围 | ||||||
| 行权方式 | 美式期权 | ||||||
| 义务仓履约配对原则 | 随机均匀抽取原则 | ||||||
| 行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | ||||||
| 保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金－（1/2）×期权虚值额，期权合约结算价×标的期货合约交易单位+（1/2）×标的期货合约交易保证金】 | ||||||
| 备注（以上信息仅供参考，如有变化，以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告） |
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