| 上证期权品种交易规则简表 | |||||
| 品种 | 上证50ETF期权 | 沪深300ETF期权 | 中证500ETF | 科创50ETF | 科创板50ETF |
| 合约标的物 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”，代码为510050） | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（“沪深300ETF”，代码为510300） | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：中证500ETF，证券代码：510500 | 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：科创50ETF，证券代码：588000） | 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：科创50ETF易方达，证券代码：588080） |
| 合约乘数 | 10000 | ||||
| 最小变动价位（元/张） | 0.0001元/张 | ||||
| 合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | ||||
| 交易时间 | 上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间） |
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| 限价单笔最大下单（张） | 50 | ||||
| 市价单最大下单（张） | 10 | ||||
| 限仓（张） | 限仓（1） | ||||
| 涨跌停板幅度 | 涨跌幅限制（2.1）熔断机制（3） | 涨跌幅限制（2.2）熔断机制（3） | |||
| 委托类型 | 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型 | ||||
| 买卖类型 | 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型 | ||||
| 最后交易日（到期日） | 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） | ||||
| 行权价格 | 9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约） | ||||
| 行权价格间距 | 3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元， 50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元 |
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| 行权方式 | 欧式（到期日行权) | ||||
| 行权指令提交时间 | 到期日:9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30 | ||||
| 交割方式 | 实物交割（业务规则另有规定的除外） | ||||
| 交收日 | 行权日次一交易日 | ||||
| 保证金计算公式 | 交易所保证金(4) | ||||
| 1、限仓 投资者（含个人投资者、机构投资者及期权经营机构自营业务，下同）单个合约品种权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张 。新开合约账户权利仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张 ; 经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到100张且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张 ; 经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到500张、自有资产余额超过100万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张 ; 经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。 2、涨跌幅限制： 2.1： 认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ 2.2： 认购期权最大涨幅=max｛合约标的前收盘价×0.5％，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×20％｝ 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20％ 认沽期权最大涨幅=max｛行权价格×0.5％，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×20％｝ 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×20％ 3、熔断机制： 连续竞价期间，合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时，该合约进入3分钟的集合竞价交易阶段 4、保证金收取 交易所开仓保证金最低标准： 认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位 认购期权虚值=MAX（行权价-合约标的前收盘价，0）；认沽期权虚值=MAX(合约标的前收盘价-行权价，0） 交易所维持保证金最低标准： 认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位 认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位 认购期权虚值=MAX（行权价-合约标的收盘价，0）；认沽期权虚值=MAX(合约标的收盘价-行权价，0） 以上信息仅供参考，如有变化，以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告。【2023年6月】 |
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